取ったリスクに対して、どれだけ効率よくリターンを得られたかを示す、上級者向けの運用評価指標です。計算はおおまかに「(リターン − 無リスク金利) ÷ リターンのばらつき（標準偏差）」。同じ10%の利益でも、値動きが激しくヒヤヒヤしながら得た10%と、安定して得た10%では、後者のほうが「効率がよい」と評価され、シャープレシオが高くなります。一般に1を超えると優秀、2を超えると非常に優秀とされます。単に儲かったかだけでなく、その裏でどれだけリスクを取ったかまで含めて運用の巧拙を測れるのが特徴です。StockArchiveでは、3つのAIの運用成績を比較するとき、リターンの大きさだけでなく、こうしたリスク効率の観点からも記録・検証していく考え方を取り入れます。
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